Raport roczny 2012

XII.1. Główne kierunki zmian w obszarze ryzyka

Grupa BRE Banku zarządza ryzykiem w oparciu o wymagania nadzorcze oraz najlepsze praktyki rynkowe, formułując strategie, polityki oraz różnego rodzaju wytyczne w zakresie zarządzania ryzykiem.

W roku 2012 Zarząd Banku przyjął Strategię Zarządzania Ryzykiem, będącą wyznacznikiem strategicznych celów obszaru ryzyka i wprowadził do funkcjonowania zestaw strategicznych miar ryzyka, oparty na koncepcji zdolności absorpcji ryzyka.

W dniu 4 lipca 2012 roku Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) we współpracy z Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) udzieliły warunkowej zgody na stosowanie przez BRE Bank zaawansowanej metody wewnętrznych ratingów (metoda AIRB), na potrzeby obliczania wymogu kapitałowego z tytułu ryzyka kredytowego dla portfela korporacyjnego oraz portfela detalicznych kredytów hipotecznych przy zastrzeżeniu, że do momentu spełnienia warunków o istotności wysokiej określonych w powyższej decyzji, całkowity wymóg kapitałowy obliczony przy wykorzystaniu metody AIRB musi być utrzymywany na poziomie uwzględniającym 100% wartości wymogu kapitałowego z tytułu ryzyka kredytowego obliczonego przy zastosowaniu metody standardowej.

BRE Bank zrealizował wszystkie warunki o istotności wysokiej określone w decyzji BaFin i KNF dotyczącej stosowania metody AIRB. W kalkulacji skonsolidowanego współczynnika wypłacalności, zarówno Grupy, jak i Banku na dzień 31 grudnia 2012, uwzględniono całkowity wymóg kapitałowy wyznaczony z zastosowaniem metody AIRB dla ryzyka kredytowego zgodnie z załącznikiem nr 5 do Uchwały Nr 76/2010 KNF z dnia 10 marca 2010 roku (z późniejszymi zmianami), bez ograniczeń w postaci dodatkowych wymogów kapitałowych wynikających z warunków określonych w decyzji BaFin i KNF dotyczącej stosowania metody AIRB.

Ponadto, w dniu 27 sierpnia 2012 roku BaFin, we współpracy z KNF, wyraził zgodę na stosowanie przez BRE Bank Hipoteczny SA metody wewnętrznych ratingów w zakresie przypisywania ekspozycji z tytułu kredytowania specjalistycznego do kategorii ryzyka (metoda IRB slotting approach) do obliczania wymogu kapitałowego z tytułu ryzyka kredytowego.

Zastosowanie metody wewnętrznych ratingów ma na celu zwiększenie elastyczności procesu zarządzania ryzykiem i kapitałem, uzależniając wartość alokowanego kapitału od poziomu ryzyka. Optymalizacja alokacji kapitału jest kluczowym elementem realizowanego w BRE Banku projektu RAPM (Risk Adjusted Performance Measures), angażującego jednostki organizacyjne z obszaru ryzyka, finansów i biznesu.

W Twoim schowku

Brak dokumentów.
Schowaj schowek